اندیکاتور atr چیست؟

در میان انبوهی از استراتژی‌های معاملاتی بازار فارکس و کریپتو، اندیکاتورها همواره اولین ابزارهایی هستند که معامله‌گران تازه‌کار با آنان کار می‌کنند. این ابزارهای راهنما دیتاهایی از قیمت را می‌گیرند و پس از انجام معادلاتی بر روی آنان به ما خر‌وجی می‌دهند. اندیکاتور atr یکی از انواع اندیکاتورهایی می‌باشد که می‌تواند شما را در یافتن حرکات بعدی قیمت و تمایلات کندل‌ها، با مقداری خطا، یاری کند. در ادامه این مقاله قصد داریم تا به روش کار اندیکاتور atr بپردازیم و ویژگی‌های آن را بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور atr چیست؟

در ابتدا، باید بدانید که atr مخفف عبارت Average True Range بوده و در گروه اندیکاتورهای نوسان‌گیر دسته بندی می‌شود. این ابزار برای اولین بار توسط Welles Wilder در سال ۱۹۷۸ طراحی شد و مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی، زمانی که قیمت یک سهم در حال رنج زدن می‌باشد، atr خطاهای بیشتری را از خود نشان می‌دهد. اما چنانچه شما از این اندیکاتور برای طلای جهانی در تایم‌های پایین مانند ۵ دقیقه بهره بگیرید، نتایج بهتری را شاهد خواهید بود.

دوره‌های مناسب اندیکاتور atr کدام اند؟

اگر برای به دست آوردن میانگین، بعد از محاسبه محدوده واقعی، آن را به دوره‌های مورد نظر خود قسمت نمایید، ابزار سریع‌تری خواهید داشت؛ از طرف دیگر چنانچه برعکس این موضوع صادق باشد، سرعت پایین‌تری از atr مشاهده خواهد شد. طراح این ابزار برای دوره‌های مد نظر و استاندارد، با در نظر گرفتن سیستم معاملاتی، ۷ یا ۱۴ دوره را پیشنهاد می‌دهد.

چگونه از اندیکاتور atr استفاده کنیم؟

چنانچه قصد داشته باشید که تعداد سیگنال‌هایی که دریافت می‌کنید، بیشتر شود؛ لازم است تا دوره‌های اندیکاتور را کوتاه‌تر برگزینید. جهت درک بهتر این موضوع مثالی ارائه خواهیم کرد:

 فرض کنید که یک سرمایه‌گذار، نوسانات قیمت یک نمونه سهم را در دوره‌های ۵ روزه بررسی کند. لازم است تا او بیشترین مقدار را میان قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت close دوره قبلی، قدرمطلق اختلاف قیمت بالا و پایین و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت close قبلی را برای هر کدام از دوره‌‌ها به دست بیاورد. به بیان سا‌ده‌تر، هر زمانی که شما قصد داشته باشید که قیمت را با استفاده از اندیکاتور atr بررسی نمایید، لازم است نا این روند را ۵ مرتبه تکرار کرده و میانگین را به دست آوید.

 آموزش اندیکاتور atr

به طور کلی، استفاده از هزر نوع استراتژی و اندیکاتوری، نیازمند بهره‌گیری از آموزش بوده و لازم است تا شما ضرورتاً مدت زمانی را به تمرین بپردازید.

 زمانی که شما قصد دارید اندیکاتور atr را بر روی چارت خود ران کنید، ممکن است نتوانید آن را با نام art بیابید؛ در این شرایط لازم است تا نام کامل آن را بنویسید. این عبارت Average True Range بوده و شما با سرچ آن، اندیکاتور را بر روی چارت بی‌اندازید. پس از ران کردن اندیکاتور، شما اطلاعاتی را در بخش پایینی نمودار مشاهده خواهید کرد. همچنین شما می‌توانید به بخش تنظیمات این ابزار رفته و خواهید دید که دوره آن بر روی ۱۴ می‌باشد.

 این دوره برای اغلب سهم‌ها کاربرد داشته؛ اما جهت انجام تحلیل‌های تکنیکال با کیفیت بهتر، لازم است که از دوره‌های بیشتری بهره ببرید. اما باید بگوییم که این کار کاملا‌ بر عهده خودتان است؛ می‌توانید این دوره را تغییر دهید یا اینکه بگذارید همانطور که هست، بماند.

 همانطور که گفته شد، شما قادر هستید سیگنال‌های خرید و فروش را از این اندیکاتور استخراج کنید. 

 برای این کار، هنگامی که خط اسیلاتور، در کم‌ترین سطح خود واقع می‌شود، سیگنال فروش‌ خواهید گرفت. همچنین سیگنال خرید زمانی استخراج می‌شود که خط این اندیکاتور در بالاترین سطح خود واقع می‌گردد. 

مفهوم atr مطلق

ابزار atr، نوسانات را کاملا مطلق اندازه گیری کرده و مقدارهایی ارایه می‌دهد، مقادیری از بهای فعلی نیستند. به بیان ساده، atr سهم‌های گران، از سهم‌های ارزان بیشتر اند. برای نمونه، سهمی که در رنج ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان نوسان دارد، atr بالاتری از سهم‌هایی در بازه ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان داراست؛ اما این نکته بدان معنا نیست که atrای که حاصل شده را به سهام‌های دیگر نیز می‌توانیم تعمیم دهیم.

محدودیت‌های اندیکاتور atr چیست؟

زمانی که معامله‌گران شروع به استفاده از اندیکاتور atr می‌کنند، با دو مانع مهم رو به رو می‌شوند. 

اولین محدودیت اصلی، نظری بودن این اندیکاتور می‌باشد و هر معامله‌گری قادر است برداشت‌های متفاوتی از آن دارا باشد. به بیان دیگر، مقدار مشخصی از atr وجود نداشته و تریدر نمی‌تواند از معکوس شدن یا نشدن روند مطلع گردد.

 محدودیت دوم نیز آن است که این اندیکاتور، روند قیمت را بررسی نکرده و صرفاً نوسانات را بررسی می‌کند؛ از همین رو، امکان آن وجود دارد که تریدر با سیگنال‌های گوناگونی روبرو گردد.

 به عنوان مثال، چنانچه قیمت حرکت زیادی برخلاف روند داشته باشد و در همین راستا اندیکاتور atr نیز بالا رود، امکان آن وجود دارد که این طرز فکر در بین تریدرها به وجود آید که اندیکاتور روند قبلی را تایید می‌کند.

 فعالسازی اندیکاتور atr

برای فعالسازی اندیکاتور atr، در قدم اول لازم است تا زمانی که وارد متاتریدر شوید، به دنبال بخش insert باشید. هنگامی که روی آن کلیک کردید، گزینه اندیکاتور را انتخاب کنید و نهایتاً Average True Range را به چارت بی‌افزایید. پیشنهاد می‌کنیم که هیچگاه از این indicator به تنهایی بهره نبرید؛ چراکه به نمایش گذاشتن میزان نوسانات بازار به شما کمکی نمی‌کند و لازم است تا شما روند بازار و استراتژی خود را دنبال کنید.

 کارایی atr در بورس مشتقه

اندیکاتور atr می‌تواند به تریدرها برای تعیین حجم معامله در فضای بازار بورس مشتقه کمک نماید. این ابزار قادر است تا فاکتورهایی مانند ریسک پذیری و نوسانات بازار را به نمایش بگذارد. در این رابطه مثالی را ارائه خواهیم نمود

 فرض کنید این ابزار برای یک دوره ۵ روزه برابر باشد با ۱.۴۱ و محدوده واقعی در روز ۶ برابر با ۱.۰۹ باشد. برای atr بعد، لازم است تا مقدار قبلی را در تعداد روزهای منهای ۱ جمع با محدوده واقعی، به دست آورد.

 پس از اینکه آن معادله انجام شد‌، عدد حاصل شده از جمع موارد بالا را بر چارچوب زمانی مد نظر خود تقسیم نمایید. مقدار بعدی اندیکاتور نیز برابر با ۱.۳۵ بوده و تمامی مراحل بالا را می‌توان برای تمام قسمت‌های دوره زمانی انجام داد

 ابزار atr فرد معامله کننده را از زمان break شدن سطح‌ها در نمودار مطلع نکرده و صرفاً او قادر است تا با در نظر گرفتن قیمت، بسته شدن دوره زمانی و عددی که اندیکاتور ارائه می‌کند، به یک عدد مشخص دست یابد.

هشدارهای break در اندیکاتور atr

در این بخش لازم است تا شما با دو مفهوم اصلی، از شاخص میانگین محدوده واقعی atr آشنا شوید. در تحلیل‌های تکنیکی، از اندیکاتور Atr جهت یافتن نقطه‌های منفی و مثبت بهره گرفته می‌شود؛ از همین رو، لازم است تا همواره مقدار atr را تحت نظر داشت و در جست و جوی یک مقدار پایین چند ساله بود. هنگامی که چنین نقطه‌ای لا یافتید، لازم است تا به دنبال قیمتی بگردید که سطح حمایت را break کرده باشد. هنگامی که قیمتی به این حد می‌رسد، بدان معناست که نوسان سهم افزایش یافته و احتمال شکست صعودی وجود دارد.

 وقتی به طور کامل این اندیکاتور را یاد گرفتید، قادر خواهید بود تا از این شاخص برای یافتن نقاط بهینه ورود و خروج در بورس بهره ببرید. البته که این موضوع را همواره در نظر داشته باشید که صرفاً اگر صبور باشید سود بالایی حاصل خواهد شد. به عنوان نمونه، پس از اینکه شما یک دوره نوسان پایین را پشت سر گذاشتید، انتظار بالا رفتن نوسان را خواهید داشت و این نقطه می‌تواند ورود یا خروج شما از معامله را نمایان کند.

آیا دانستن معادلات اندیکاتور atr ضرورت دارد؟

به طور‌ کلی، صرفاً دانستن روش کار و داشتن توانایی برای استخراج سیگنال‌های خرید و فروش اندیکاتور atr نیاز است. چنانچه شما معادلات اندیکاتور atr را بدانید، می‌توانید به شکل عمیق‌تری روند کار این ابزار را درک کنید. اما اگر اطلاعات بالایی در این زمینه نداشته باشید هم قادر به استفاده از آن خواهید بود. به بیان دیگر، نداشتن درک صحیحی از معادلات اندیکاتور atr سبب مختل شده روند معامله‌گری شما با کمک گیری از atr نخواهد شد.

جمع بندی اندیکاتور atr

همانطور که در متن بالا گفته شد، اندیکاتور atr یکی از ابزارهای کمکی به معامله‌گران می‌باشد. افرادی که به تازگی به حوزه تریدینگ ورود کرده‌اند، باید ضرورتاً زمانی را به آموزش و فراگیری این اندیکاتور اختصاص دهند. شما می‌توانید از atr به عنوان یک ابزار کمکی بهره بگیرید و باید این نکته را بدانید که اندیکاتورها به تنهایی نمی‌توانند شما را به سود برسانند. از همین رو، لازم است تا به عنوان یک ابزار مکمل استفاده شوند.